可组合策略矩阵 · Composable Strategy Matrix

功能总览 从自定义设置到回测、AI 优化与模拟，每一步都有证据

市场不是只有"买或卖"，而是一连串决策的组合。
我们将交易拆解为 9 大可组合策略模块，
让你在自定义主题工作区中创建策略，再用个别回测、双 AI 提示词与模拟交易逐步验证。

9可组合策略模块
10自定义策略槽位
2 AI推荐＋回测分析
SIM模拟交易验证
SCROLL
趋势方向 方向不清楚，所有操作都是赌博 转折策略 动能、结构与波动同时失衡 ▼ REVERSAL 波动风险 行情能不能做比能不能赚更重要 止损策略 活下来，才有下一笔交易 ▼ STOP 止盈策略 把账面获利变成实际成果 ▲ PROFIT 损失加码 风险可控时调整成本 获利加码 趋势确认，放大优势 ▲ SCALE UP 获利减码 留下核心，降低回吐 损失减码 先降低风险暴露，保命优先 ▼ REDUCE 趋势方向 方向不清楚，所有操作都是赌博 转折策略 动能、结构与波动同时失衡 ▼ REVERSAL 波动风险 行情能不能做比能不能赚更重要 止损策略 活下来，才有下一笔交易 ▼ STOP 止盈策略 把账面获利变成实际成果 ▲ PROFIT 损失加码 风险可控时调整成本 获利加码 趋势确认，放大优势 ▲ SCALE UP 获利减码 留下核心，降低回吐 损失减码 先降低风险暴露，保命优先 ▼ REDUCE

为什么这是一套"系统"
而不是一套指标？

因为它不只教你进场，而是回答交易最重要的问题。每一个决策点，都有对应的逻辑模块负责处理。

这套策略矩阵，不是为了每一笔都赚，而是为了长期稳定存活。交易不是预测未来，而是管理不确定性。

Q1要不要做这个市场？
Q2方向是多还是空？
Q3初始仓位做多少？
Q4什么条件下可以加码？
Q5什么条件下需要减码？
Q6什么时候应该完全离场？
方向 先有方向
才谈进场
结构 结构未破
仓位才加
波动 风险评估
优先于收益
生存 活下来
才有下一局
Nine Core Modules

9 大可组合策略模块

每个模块都是自定义主题策略的构建材料；依交易假设组合、保存版本，再逐组回测与比较。

MODULE 01 🧭
趋势方向策略
Trend Direction
先确认方向，再谈操作。
不是每个盘都值得进场。
方向不清楚，所有操作都是赌博。这个模块集成多周期趋势指标，自动判断市场当下的主要方向：多头、空头，还是应该观望。只有在方向明确的前提下，其他策略模块才会启动。
TrendPhase ADX > 25 均线排列 多周期确认
MODULE 02 🔄
转折策略
Reversal Strategy
抓住结构改变的那一刻。
转折不是猜底猜头。
真正的转折是动能、结构与波动同时失衡的瞬间。系统检测 DistributionPhase 或 ReversalPhase，当长周期裁判核心确认 LateWeakening 或 Transition 状态，才允许入场。这个模块专门处理：趋势的开始与结束。
DistributionPhase MACD背离 Z-score极值 结构破坏
MODULE 03 📊
波动风险策略
Volatility Risk
行情能不能做，比能不能赚更重要。
波动过大，再好的方向也可能爆仓。
这个模块通过 GARCH、EWMA、RealizedVariance、BipowerVariance 等多模型，持续评估市场波动率是否在"可承担"范围内。Z-score 超过 ±2 时，自动触发风险警示，降低或暂停交易。
GARCH-z EWMA-z BipowerVar |Z| > 2
MODULE 04 🛡️
止损策略
Stop Loss
活下来，才有下一笔交易。
止损不是失败，是对资金的尊重。
不是固定点数的机械式止损，而是"结构式止损"。当市场结构被破坏（如跌破关键枢轴点或 VWAP），系统自动触发止损逻辑。这个模块确保：错的时候，伤害最小化。
结构破坏止损 PivotPoints VWAP破位 波动放大减码
MODULE 05 🎯
止盈策略
Take Profit
把账面获利，变成实际成果。
会把钱带走才是真功夫。
分层移动止盈：初期设置基础止盈目标，随趋势推进移动保护位。当市场出现 TrendExhaustion 或 DistributionDivergence 信号时，自动运行分层出场。在对的地方卖出，而不是靠感觉。
分层移动止盈 TrendExhaustion 阶段转换 结构式出场
MODULE 06 ⚖️
损失加码策略
Loss Scaling In
不是摊平，是风险控管下的调整。
盲目摊平是致命错误。
这个模块只在"风险可控、结构未破坏"时启动。当市场出现 AccumulationPhase 特征，且波动率 Z-score 在正常范围内，允许以更优的价格调整持仓成本。严格禁止在结构已破坏时加码。
结构未破坏 Z-score正常 AccumulationPhase 成本优化
MODULE 07 🚀
获利加码策略
Profit Scaling In
趋势给你机会，就要放大优势。
趋势行情最怕"赚小赔大"。
当市场确认你是对的（TrendPhase 确立，ADX 上升，VolumeDelta 方向一致），这个模块允许分批加码。第一次确认试单，第二次结构确认加码，第三次动能延续再扩张。在市场确认时，勇敢放大。
TrendPhase确立 ADX上升 分三阶段加码 动能确认
MODULE 08 📉
获利减码策略
Profit Scaling Out
留下核心，降低回吐风险。
不是全出或全留的选择题。
当行情进入后段（TrendExhaustion、DistributionDivergence 信号出现），不是立即全部出场，而是分批减少部位。保留核心仓位享受剩余趋势，同时降低大幅回吐的风险。边赚边防守。
TrendExhaustion 分批出场 保留核心仓 回吐保护
MODULE 09 🧯
损失减码策略
Loss Scaling Out / Risk Reduction
承认错误，是高手的本能。
有时不是立刻止损，而是先降低风险暴露。
在不利行情中，这个模块的首要任务是"保命"而非"止损"。当市场出现 FalseBreakout 或 VolatilitySpike 等异常信号，先减少部位规模，降低损失的弹性扩大空间，为后续判断保留时间与资金弹性。
FalseBreakout检测 VolatilitySpike 分批减码 保留资金弹性
第一步：检测异常
FalseBreakout 或波动率突然放大，先降低风险暴露
第二步：部分减码
非全部出场，而是缩减至安全部位规模
第三步：重新评估
等待市场结构重新确认，再决定是否止损或重建仓位
核心原则
生存优先于利润。资金留在手里，才有机会翻盘
Decision Matrix

策略启动条件矩阵

依市场阶段，对应各策略模块的启动状态。

MARKET PHASE
TrendPhase
ExpansionPhase
BalancePhase
AccumulationPhase
DistributionPhase
TrendExhaustion
ReversalPhase
VolatilitySpike
趋势方向
转折策略
波动风险
止损
止盈
损失加码
获利加码
获利减码
损失减码
✦ 主动
—
监控
待机
✦ 启动
—
✦ 启动
—
—
✦ 主动
观察
⚠ 警示
收紧
准备
—
观察
—
—
观望
—
✦ 启动
—
—
—
—
—
—
观察
准备
✦ 评估
待机
—
✦ 启动
—
—
—
空方确认
✦ 核心
✦ 启动
✦ 启动
准备
—
—
✦ 启动
待机
弱化
观察
✦ 启动
✦ 收紧
✦ 分层出
—
—
✦ 核心
观察
反向确认
✦ 核心
✦ 启动
✦ 触发
✦ 运行
—
—
✦ 启动
✦ 启动
暂停
暂停
⚠ 极端
⚠ 触发
⚠ 保护
—
—
⚠ 强制
✦ 优先
Full Trade Lifecycle

完整交易生命周期

从评估到离场，九个策略模块在不同节点各司其职。

阶段一：市场评估
进场前，先由"趋势方向策略"与"波动风险策略"共同评估市场状态。方向不明确或波动率过高，直接否决进场。
MODULE 01 趋势方向 MODULE 03 波动风险
01
02
阶段二：初始进场
"转折策略"确认入场点位后，以小仓位试探。同步设置"止损策略"的保护逻辑，确保错误时伤害最小化。
MODULE 02 转折策略 MODULE 04 止损策略
阶段三：仓位管理（有利时）
市场走势符合预期，"获利加码策略"根据结构确认分批加码，放大优势。同时"止盈策略"开始设置分层保护目标。
MODULE 07 获利加码 MODULE 05 止盈策略
03
04
阶段三（替代）：仓位管理（不利时）
走势不如预期时，"损失加码策略"在结构未破坏时调整成本；"损失减码策略"在风险升高时优先降低暴露。
MODULE 06 损失加码 MODULE 09 损失减码
阶段四：有序退场
趋势进入尾段，"获利减码策略"分批出场锁定利润；止损条件触发时，"止损策略"运行最终切损。完整结束本次交易周期。
MODULE 08 获利减码 MODULE 04 止损策略 MODULE 05 止盈策略
05

九大模块不是固定套餐
而是自定义策略的构建材料

在多自定义主题策略工作区中，用户可把模块组合成可命名、可保存、可个别回测的策略版本；五个基础设置页之外，再用三个新页面精确控制空仓首次入场。系统同时以两种完整 AI 提示词降低设置与分析门槛。

AI 1AI 推荐策略：生成三组、每组 13 项可回填候选设置
TEST保存 revision 后执行指定策略的个别回测
AI 2AI 分析回测：用最新逐笔证据提出“修改前 → 修改后”
GATE趋势状态＋市场阶段：指定周期，符合才放行首进
NTH触发第 N 次：false → true 的独立事件才累计
SIM模拟交易：不发送真实券商委托，观察完整交易生命周期

查看 AI 策略工具 →　查看三项首进条件 →　查看技术值 →

10可命名
策略槽位
2 AI推荐与
回测分析
5+3基础设置与
首次入场页
SIM无真实委托
流程观察

核心交易哲学：
管理不确定性，而非预测未来

交易不是预测未来，而是管理不确定性。
这套策略矩阵，不是为了每一笔都赚，
而是为了长期稳定存活。

不是一套指标，是一整套决策系统。

QUESTION 01 要不要做？
QUESTION 02 做多少？
QUESTION 03 什么时候加？
QUESTION 04 什么时候减？
QUESTION 05 什么时候离场？
System Navigation

所有功能模块

01介绍→ 02功能→ 03自定义主题→ 04AI 策略工具→ 05转折策略→ 06波动风险→ 07止损止盈→ 08分次入场→ 09分次出场→ 10策略矩阵→ 11开通券商→ 12技术值专页→